期权估值原理风险中性原理是什么-今天学啥

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2022年11月27日 13:14:40未命名12

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期权估值原理风险中性原理假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险利率。基本公式到期日价值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd期权价值=到期日价值的期望值÷（1+持有期无风险利率）=（上行概率×Cu+下行概率×...