期权估值原理通俗理解-今天学啥

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期权估值原理风险中性原理是什么期权估值原理风险中性原理是什么

2022年11月27日 13:14:40未命名66

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期权估值原理风险中性原理假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险利率。基本公式到期日价值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd期权价值=到期日价值的期望值÷（1+持有期无风险利率）=（上行概率×Cu+下行概率×...